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上億年薪，騙的都是客戶的錢？

作者 ：興華

來源： 金融八卦女（ID：baguanvpindao）

在小紅書上曬2.2億工資的清華、康奈爾學霸，靠算法動手腳坑了客戶1.65億美元，從華爾街離職，被FBI全球追逃，美國價值4000多萬人民幣的豪宅被扒…

執(zhí)掌20億規(guī)?；鸬拿琅鸾浝?，搞老鼠倉害得客戶虧錢，吃了60萬罰款。

進入金融圈一夜暴富，難道賺的都是客戶的錢？

01

小紅書炫富的清華學霸，

成華爾街在逃員工

近日，美國證券交易委員會（SEC）在官網發(fā)布公告稱，紐約對沖基金巨頭Two Sigma Investments的一名華人前量化研究員Jian Wu（中文名吳艦），因涉嫌操縱算法模型為自己賺取了2,350萬美元的收入，同時給客戶造成1.65億美元的損失，已被指控犯有欺詐罪。

此外，他還面臨電信詐騙、證券欺詐和洗錢等多項罪名，美國證券交易委員會（SEC）也同步提起民事訴訟。

Two Sigma Investments在華爾街是最大的對沖基金之一，管理超過600億美元的資產，依靠的是數據模型，從創(chuàng)始人到員工，基本上都是名校數學、物理或者計算機專業(yè)畢業(yè)的學霸，高薪水平碾壓碼農。

出事的這位吳艦，也不例外。

首先，他是畢業(yè)于清華和美國藤校的理科學霸。

1991年，吳艦出生于安徽合肥，2004-2007年就讀于省重點中學合肥六中。

為啥他中學只用這么短時間就能讀完？因為在2006年他就拿下了全國中學生物理競賽和數學聯賽的雙一等獎，清華大學立馬拋來保送資格，16歲的他就此提前進了大學。

合肥六中的官網上，還有吳艦在2007年畢業(yè)典禮上發(fā)言的新聞稿，雖然他不在理科實驗班，但是自己拿到了兩個一等獎。

2011年，吳艦順利從清華大學自動化專業(yè)畢業(yè)，隨后赴美留學。在2017年拿下康奈爾大學博士學位，也在這一年跟同為康奈爾大學博士的校友（成都妹子）結婚。

在吳艦畢業(yè)前的2016年，他進入了對沖基金大佬肯·格里芬(Ken Griffin)旗下城堡投資實習，參與量化研究。

這樣的履歷拿出來，到2018年，吳艦就加入了華爾街炙手可熱的Two Sigma Investments，先是擔任量化研究員，但是很快就開始了火線提拔：

2022年1月被提拔為量化研究副總裁；

2023年1月又晉升為量化研究高級副總裁。

他加入Two Sigma Investments后，工作了5年，足足領了2.2億元（3173萬美元）的巨額高薪。

尤其是最后一年（2022年）的收入，大跨步來到了2351萬美元，比前面四年加起來還要多一倍。而2022年的高薪當中，基本工資其實只有25.9萬美元，剩下的錢里有1600萬美元是現金獎，有725萬美元是績效獎。

然而最后他為什么出事呢？則是因為他在小紅書上炫富，進而引起了中美金融圈的轟動，立刻被公司內控盯上，把他的貓膩查了個底掉。

2023年1月，小紅書上一篇帖子，引起了軒然大波：一位昵稱叫“都是寶”的留美中國寬客2022年收入高達2350.9萬美元，配圖展示了收入明細，并表示自己是想找個沒人認識的地方偷偷炫耀一下。

照片是從公司的tool直接拍的，關于會不會被同公司的人認出來，他還和他老婆討論了，說不需要那么在意。

結果，公司立馬就被認出來了，還因為獎金數字的體量，直接鎖定了吳艦本人。

美國的媒體也去采訪Two Sigma Investments，雖然沒有得到正面回應，但是公司的內部調查已經啟動，沒花多長時間，就把吳艦的高薪貓膩給翻了出來。

他這做手腳的方式也很學霸——調參數。

02

“做手腳”的方式很學霸，

億萬高薪全靠改？

Two Sigma Investments一查就發(fā)現，吳艦的模型有問題，與其他模型及“綜合預測”存在異常高的相關性。

實際情況就是，他的模型預測的高收益，是他自己調參數操縱的，公司內部有一個“去相關參數”，被他調到微乎其微，小數點向左挪了兩個零。

就這樣，公司讓他原創(chuàng)新模型，他就用公司的舊模型來搞定，還拿了巨高的獎金。

SEC的起訴書稱，在2021年11月至2023年8月期間，吳艦秘密操縱了至少14個由他創(chuàng)建或協助創(chuàng)建的投資模型。Two Sigma Investments用這些模型預測證券的未來表現，吳艦則謊稱這些模型能夠生成獨特的預測結果，而實際上，吳艦對這些模型進行了未經授權且未披露的修改，導致它們有效地復制了公司內其他模型的預測結果。

吳艦的未經授權的修改導致公司以與預期策略不同的數量、集中度和頻率為客戶買賣證券，并給某些客戶造成了至少1.65億美元的損失。

不過，Two Sigma Investments公司旗下部分基金獲得了4.5億美元的額外收益，這部分基金主要由公司高管及員工投資。

合著虧錢的就是客戶，公司內部還是賺了大錢的。

接著，Two Sigma Investments主動賠償了客戶約1.65億美元的損失，還在給客戶發(fā)的郵件里面說，吳艦擅自調整公司交易模型的目的是為了提高其個人薪酬，直到2023年夏天，公司高管們發(fā)現公司多個交易模型之間的相關性高出了預期，才意識到這個問題。

SEC公布，吳艦在2022年獲得了2350萬美元的報酬，并用其中的一部分購買了一套價值數百萬美元的曼哈頓公寓。雖然Two Sigma Investments取消了吳艦2021年和2022年的800萬美元績效獎金，但有1780萬美元現金獎金尚未收回。

幾天前，美國紐約南區(qū)聯邦檢察官辦公室與FBI聯合宣布，正式對吳艦提起刑事起訴，目前已對吳艦提出三項重罪指控：電信詐騙、證券欺詐、洗錢，每項最高可判20年監(jiān)禁。

此外，SEC同時提起民事訴訟，要求吳艦返還全部非法所得、支付罰款，并永久禁止其擔任投資顧問或任何投資顧問相關職務。

現在，吳艦人已經不在美國了，他那落地窗外就是紐約天際線的曼哈頓高級公寓，也面臨被拍賣的命運。

這套房子位于紐約曼哈頓東95街200號9樓。房產信息顯示，2023年3月，吳艦夫婦以大約658.78萬美元(約合人民幣4687.88萬元)的價格買下了這套酒店式公寓。

公寓建于2017年，面積3564平方英尺(約331.11平方米)，有5間臥室，5個浴室。所在公寓大樓還配有24小時門衛(wèi)、55英尺室內恒溫游泳池、私人健身中心、兒童游戲室、居民休息室、景觀庭院花園等，屬于紐約上東區(qū)高端樓盤The Kent。

但是，再奢華的豪宅，都已經不是他的了。

03

基金經理老鼠倉三年巨虧，

基民照樣要付3000萬

基金經理或者基金公司坑客戶的事，也不只有華爾街有。

一個月前，就有個新聞刷屏金融圈：

知名基金經理李丹吃了罰單。

8月18日，天津證監(jiān)局給基金經理李丹下了一封《行政處罰書》，罰款60萬。

▲圖片來源：天津證監(jiān)局

經查明，1982年出生的李丹，家住北京海淀區(qū)，于2013年12月9日，入職某基金管理有限公司。

2016年2月至2024年2月，李丹擔任某基金的基金經理，負責該基金具體投資運作，知悉該基金投資決策情況、交易情況和持倉情況等未公開信息。

2022年3月22日至2024年2月8日期間，李丹控制“王某”證券賬戶從事與基金未公開信息相關的交易活動，李丹作出交易決策，指示楊某塵具體實施下單操作。

相關交易與基金發(fā)生交易趨同，趨同買入股票41只，趨同買入股票占比74.55%，趨同買入金額3311.97萬元，趨同買入金額占比72.77%，交易虧損。

翻譯通俗些，就是說李丹搞了老鼠倉，提前用自己或者關聯人的錢買賣股票，然后再用基金操作，買的時候也是自己先進場，出貨也是自己先出貨。

雖然天津證監(jiān)局沒有公布基金公司的名字，但是8月18日當天下午，國壽安?；鹨不貞?，說這是前員工李丹（已經離職幾個月）的個人行為，跟公司無關。公司會繼續(xù)推進合規(guī)建設，維護基民利益。

▲圖片來源：央視財經

公開資料顯示，李丹在2007至2013年11月曾是銀河證券的分析師，離開銀河時入職了國壽安?；?，2016年2月3日至2024年2月8日管理國壽安保核心產業(yè)，這也是她管理的第一只公募產品。從業(yè)績表現來看，李丹管理國壽安保核心產業(yè)8年的任職回報為-7.77%。

李丹在國壽安?；鸸补芾磉^7只公募產品，產品類型主要為靈活配置型和偏債混合型，在2020年四季度管理規(guī)模一度超過20億元。除國壽安保核心產業(yè)任職期間業(yè)績?yōu)樘潛p外，另一只名為國壽安保裕祥的偏債混合型基金在其2022年2月24日至2023年3月27日管理期間業(yè)績也為-8%。

對照天津證監(jiān)局的罰單細節(jié)，本次涉及“老鼠倉”的基金應該是李丹2016年2月至2024年2月8日管理的國壽安保核心產業(yè)靈活混合，其8年任期，收益率-4.53%。

尤其是李丹一個人單獨管理的兩個時間段，收益率分別為0.51%、-26.46%，一虧就虧個底掉，嚴重拖累長期業(yè)績。而且李丹跟在這只基金做的3年“老鼠倉”，也是虧損的，這技術實在一言難盡。

而在她的任期內，該基金累計為國壽安保創(chuàng)造的凈管理費高達3908.59萬元，每年管理費率雷打不動收1.5%。

好嘛，這不跟Two Sigma Investments一樣嗎？客戶投資的部分虧了1.65億美元，公司高管和員工投資的部分賺了4.5億美元，反正虧錢的總是客戶。

合著金融圈動輒幾千萬的年薪，賺的都是客戶的錢？

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