美國(guó)證券交易委員會(huì)和美國(guó)司法部11日對(duì)Two Sigma Investments（簡(jiǎn)稱Two Sigma）的前量化研究員吳艦提起民事刑事雙重起訴，指控他秘密操縱算法投資模型，以欺詐手段抬高自己的薪酬。

Two Sigma于2024年解雇了吳艦（資料圖）

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）在一份民事訴訟中稱，吳艦憑借這些被篡改過(guò)的模型，獲得了約2300萬(wàn)美元的績(jī)效獎(jiǎng)金，2022年的年薪高達(dá)2350.9萬(wàn)美元（約合1.67億元人民幣），他的行為給公司客戶造成了至少1.65億美元的損失。2024年，該公司解雇了吳艦，并償還了1.65億美元的客戶損失。

清華本科+常春藤名校博士

被指控至少通過(guò)兩種方式欺騙公司

據(jù)報(bào)道，吳艦在中國(guó)安徽合肥長(zhǎng)大，本科畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)。隨后，他遠(yuǎn)赴美國(guó)，在康奈爾大學(xué)（常春藤名校）獲得了運(yùn)籌學(xué)博士學(xué)位，還獲得了南加州大學(xué)的博士學(xué)位。2018年，吳艦加入了總部位于紐約曼哈頓的頂尖量化基金Two Sigma。他一路晉升，擔(dān)任過(guò)副總裁和高級(jí)副總裁。

吳艦的工作核心是設(shè)計(jì)復(fù)雜的量化模型，利用數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)股票等金融工具的價(jià)格走勢(shì)。Two Sigma則根據(jù)這些模型進(jìn)行算法交易。

吳艦分享在網(wǎng)絡(luò)上的照片

目前，吳艦被指控至少通過(guò)兩種方式欺騙了公司。

起訴書稱，在2021年至2023年期間，吳艦在提交了至少14個(gè)模型并獲得批準(zhǔn)后，又“秘密地對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行了發(fā)布后更改”，這些更改“顯著改變了模型的行為”。

此外，美國(guó)證券交易委員會(huì)的訴狀指出，吳艦向公司謊稱這些模型正在生成“獨(dú)特”的預(yù)測(cè)，而實(shí)際上，這些未經(jīng)授權(quán)的更改導(dǎo)致它們“實(shí)質(zhì)上復(fù)制了”Two Sigma其他模型的預(yù)測(cè)。換句話說(shuō)，他假裝自己的模型表現(xiàn)優(yōu)異，其實(shí)復(fù)制了公司其他已被驗(yàn)證成功的模型。

起訴書指出，吳艦這么做的意圖就是“為了增加該公司授予他的薪酬金額” 。

2022年底，吳艦以其模型的優(yōu)異表現(xiàn)為由，向主管“要求大幅提高薪酬”，公司授予他約2300萬(wàn)美元的績(jī)效獎(jiǎng)金。拿到巨款后，吳艦隨即在曼哈頓購(gòu)買了一套價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的公寓。

曾想反訴公司誹謗

還曾在社媒上“悄悄炫富”

這些被篡改的模型給吳艦帶來(lái)了大量金錢，但給客戶卻帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的損失。知情人士稱，這些更改導(dǎo)致了總計(jì)6.2億美元的意外盈虧，其中對(duì)沖基金的客戶承擔(dān)了1.65億美元的損失。

2023年，吳艦在中國(guó)某社交媒體上“悄悄炫富”，稱：“不敢發(fā)朋友圈，自己心態(tài)還是太年輕，想找個(gè)沒人認(rèn)識(shí)的地方偷偷炫耀下……”

吳艦在社交媒體上“悄悄炫富”

同年，Two Sigma的其他員工注意到吳艦的模型“似乎與現(xiàn)有模型比預(yù)期的更加相關(guān)”。起訴書稱，當(dāng)公司就此質(zhì)詢吳艦時(shí)，他試圖掩蓋其不當(dāng)行為，甚至“對(duì)模型的去相關(guān)性參數(shù)進(jìn)行了額外的未經(jīng)授權(quán)的更改，以圖掩蓋他之前的篡改行為”。

在2023年8月的約談中，吳艦承認(rèn)了未經(jīng)必要批準(zhǔn)就更改了模型參數(shù)。

2023年12月，吳艦曾提起一份法律請(qǐng)?jiān)笗裾J(rèn)對(duì)損失負(fù)責(zé)，并準(zhǔn)備反訴Two Sigma誹謗。他辯稱，研究人員在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下更改自己設(shè)計(jì)的模型是一種“普遍做法”，將任何損失歸咎于“Two Sigma極其薄弱的控制和魯莽的投資決策”。

吳艦還將矛頭指向了Two Sigma高層的混亂。他指出，該公司的兩位億萬(wàn)富翁聯(lián)合創(chuàng)始人之間存在“重大積怨”，兩人的緊張關(guān)系已經(jīng)嚴(yán)重到影響公司運(yùn)營(yíng)，甚至被公司在監(jiān)管文件中報(bào)告為一項(xiàng)“重大風(fēng)險(xiǎn)”。

處于在逃狀態(tài)

每一項(xiàng)罪名的最高刑期都是20年

吳艦?zāi)壳疤幱诒弧捌鹪V”階段。此外，美國(guó)政府還在尋求沒收他用非法所得購(gòu)買的那套曼哈頓公寓。美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在9月11日聲明中指出，吳艦被控電信欺詐、證券欺詐和洗錢罪。他目前“在逃”。這意味著在他被拘捕歸案之前，案件的審判和最終量刑程序尚無(wú)法推進(jìn)。

根據(jù)美國(guó)司法部的文件，每一項(xiàng)罪名的最高刑期都是20年監(jiān)禁。不過(guò)，公告也特別強(qiáng)調(diào)，這些最高刑期“僅供參考，被告的任何判決將由法官?zèng)Q定”。

紅星新聞?dòng)浾?鄧紓怡

編輯 包程立