北京
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《金融時(shí)間序列分析》
王亞平 編著
本書特色
·緊密結(jié)合應(yīng)用，包括在理論檢驗(yàn)上和金融實(shí)務(wù)中的應(yīng)用，著重培養(yǎng)讀者的時(shí)間序列分析思路及動(dòng)手解決問題的能力。
·以基礎(chǔ)理論的邏輯闡釋與具體例子的解釋說明為主，在保持論述嚴(yán)謹(jǐn)性的同時(shí)，適當(dāng)弱化形式化的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與定理證明過程，旨在兼顧理論深度與教學(xué)可及性，使讀者能夠聚焦于學(xué)科核心思想的理解與把握。
內(nèi)容簡介
本書主要討論時(shí)間序列分析的相關(guān)理論及其在金融問題中的應(yīng)用，主要內(nèi)容包括時(shí)間序列數(shù)據(jù)在線性分析中的問題及時(shí)間序列模型。其中，時(shí)間序列模型包括理論和應(yīng)用兩部分：理論部分主要包括一元線性自回歸移動(dòng)平均模型、一元非線性隨機(jī)波動(dòng)率模型、多元線性向量自回歸模型及協(xié)整模型；應(yīng)用部分涉及經(jīng)濟(jì)金融政策評估、經(jīng)濟(jì)金融指標(biāo)預(yù)測、金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的度量及管理以及動(dòng)態(tài)交易策略等，同時(shí)還涵蓋了R軟件在這些方面的應(yīng)用。
作者簡介
王亞平，北京大學(xué)光華管理學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域?yàn)閷?shí)證金融，在
Review of Financial Studies
Journal of Banking and Finance
Journal of Optimization Theory and Applications
Journal of Accounting and Public Policy、《經(jīng)濟(jì)研究》《管理世界》《金融研究》《會(huì)計(jì)研究》等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文。加入北京大學(xué)前，在荷蘭銀行美國分部（ABN AMRO,N.A.）的利率衍生品交易部門任量化分析師。
目 錄
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