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深耕指增,招商基金以量化智慧捕捉市場阿爾法

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當前,伴隨市場回暖,指數(shù)化投資迎來高速發(fā)展期。作為向上的市場環(huán)境下的優(yōu)質配置工具,指數(shù)增強基金成為投資者捕捉賽道機遇、優(yōu)化資產組合的重要引擎。

招商基金在指數(shù)增強領域厚積薄發(fā),取得較好超額回報,場內交易的中證2000增強ETF近一年超23.36%的超額收益;招商中證1000指數(shù)增強基金成立至今8年多時間,累計超額收益高達114.47%,位居指數(shù)增強基金同期表現(xiàn)前列。

這份可觀的業(yè)績離不開招商基金量化團隊的深厚底蘊與不懈創(chuàng)新,團隊在傳統(tǒng)的動量因子之上,引入了更多基本面分析,兼具主動管理和量化的優(yōu)勢,追求相對于傳統(tǒng)量化策略更明確的長期投資回報。

多點開花,過往持續(xù)超額回報彰顯實力

A股市場企穩(wěn)反彈,寬基指數(shù)普遍上漲。指數(shù)增強基金亮眼依舊,其在弱市中控回撤的韌性,與上漲市中創(chuàng)超額的能力,構成了其相較于被動指數(shù)的優(yōu)勢。

指數(shù)增強基金是指在跟蹤標的指數(shù)的基礎上,通過量化策略積極獲取超額收益,為投資者提供一種既追求市場整體增長回報,又能爭取超越市場平均水平的投資途徑。指數(shù)增強基金不僅能瞄準指數(shù)的Beta收益,還爭取通過主動管理收獲Alpha收益。

招商基金在8年前就前瞻性地圍繞指數(shù)增強產品線進行重點布局,緊跟市場趨勢,把握行業(yè)先機,奠定了在指數(shù)增強領域領軍者的地位。

2017年3月成立的招商中證1000指數(shù)增強A(004194)無論是絕對收益還是超額收益,均取得優(yōu)異業(yè)績。截至2025年9月21日,該基金累計超額收益高達114.47%,位居指數(shù)增強基金同期表現(xiàn)前列。招商中證1000指數(shù)增強在2018年以來的每個年份內,每年均跑贏目標指數(shù)超5個百分點。更為難得的是,該基金自2019年以來的每個年份內,除2022年外每年均實現(xiàn)了正收益。

除此之外,截至2025年9月21日,招商中證2000指數(shù)增強A(019918)近一年取得17.62%的超額收益,位居市場前列,招商中證800指數(shù)增強、招商中證1000指數(shù)增強、招商中證消費龍頭指數(shù)增強、招商國證2000指數(shù)增強近一年均獲得超5%的超額收益。

除了場外指數(shù)增強基金,招商基金也布局了多只場內交易的增強ETF,如中證2000增強ETF、1000ETF增強、科創(chuàng)50ETF增強、500指數(shù)增強ETF、滬深300增強ETF等。

截至2025年8月20日,中證2000增強ETF(159552)近一年累計漲幅高達104.54%,擁有超23.36%的超額收益。此外,招商基金旗下的1000ETF增強(159680)、500指數(shù)增強ETF(561950)和滬深300增強ETF(561990)近一年均實現(xiàn)了超額收益,近一年累計回報高達83.74%、63.83%和39.85%。

由于過往績優(yōu)業(yè)績吸引了投資者關注,在8月份成交金額排名前四的增強ETF中,招商基金獨占三席。中證2000增強ETF成為8月份場內成交金額最多的增強ETF,1000ETF增強緊隨其后,滬深300增強ETF全市場排名第四。

深耕指增,以量化智慧捕捉市場阿爾法

招商基金指數(shù)增強與量化產品的超額業(yè)績,源于公司量化投資團隊對卓越的極致追求。團隊的深厚底蘊與不懈創(chuàng)新,是產品領跑市場的堅實基石。

招商基金量化投資部擁有一支具有國際化視野的團隊,團隊成員具有豐富的量化策略儲備、投研資源支持,能夠結合豐富量化產品發(fā)展經驗,不斷推出創(chuàng)新量化型產品,通過精細化布局,滿足投資者各類量化投資需求,成員具有金融工程、風險管理和信息技術等專業(yè)背景,形成了具有獨特風格的投資方法和策略。

多元化的專業(yè)結構背景保證團隊從不同角度對市場進行深入分析和研究。金融工程專業(yè)人員擅長構建復雜的量化模型,為投資決策提供精準的數(shù)據(jù)支持和策略框架;風險管理人員能夠敏銳地識別和評估各種潛在風險,確保投資組合在風險可控的范圍內運行;信息技術人才負責搭建高效的數(shù)據(jù)處理和交易執(zhí)行系統(tǒng),保障整個投資流程的順暢進行和信息的及時傳遞。團隊內各專業(yè)人員相互協(xié)作、優(yōu)勢互補,形成了一個強大的投資決策和執(zhí)行團隊。

這種團隊架構是傳統(tǒng)價值投資理念與現(xiàn)代量化技術融合的基礎,體現(xiàn)了以王平為代表的招商基金量化團隊秉持的"基本面驅動量化"投資理念。

量化投資部總監(jiān)王平自2006年加入招商基金,至今擁有超19年研究經驗,近15年公募管理經驗,最新公募管理規(guī)模超過166億元。王平及其團隊的穩(wěn)定性讓量化投資策略能夠長期持續(xù)迭代更新。

從超額來源來看,招商基金量化團隊在傳統(tǒng)的動量因子之上,引入了更多基本面分析,兼具主動管理和量化的優(yōu)勢,追求相對于傳統(tǒng)量化策略更明確的長期投資回報。

此外,招商基金指數(shù)增強產品在風險控制方面比較嚴格,Barra風險因子上暴露較少,歷史跟蹤誤差較小,信息比率可觀,這也是公司指數(shù)增強產品過往斬獲良好超額收益的重要保障。

厚積薄發(fā),終于結出豐碩果實。經過多年耕耘,招商基金目前已構建產品類型多元、主題豐富的指數(shù)增強產品矩陣。場內ETF增強方面,覆蓋了滬深300、中證500、中證1000、中證2000、科創(chuàng)50等寬基指數(shù);場外指數(shù)增強產品方面,覆蓋了中證A50、中證A500、中證500、中證800、中證1000、中證2000、國證2000、上證綜指、創(chuàng)業(yè)板指、中證消費龍頭等主流指數(shù)。

(風險提示:基金有風險,投資須謹慎?;疬^往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者可通過基金管理人或代銷機構提供的移動客戶端、官網(wǎng)等渠道查詢其基金交易、保有情況和持倉收益等信息。)

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